Projekt SONATA

Tytuł projektu: „Sekwencyjne metody Monte Carlo – modyfikacje i zastosowanie do procesów stochastycznych”

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

umowa UMO-2013/11/D/HS4/04014

Lata realizacji 2014-2018.

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego / Katedrze Ekonomii

Kierownikiem projektu jest dr. Katarzyna Brzozowska-Rup

Celem prowadzonych badań jest rozwijanie metod estymacji wykorzystujących sekwencyjne metody Monte Carlo (SMC). Zasadniczo prowadzone są badania dotyczące dwóch aspektów, a mianowicie sposobów usprawniania istniejących procedur SMC pod kątem zwiększania efektywności oraz redukcji czasu ich działania – między innymi w oparciu o implementację równoległą. Druga grupa rozważanych problemów związana jest z opracowaniem metod estymacji modeli dynamicznych opisywanych za pomocą stochastycznych równań różniczkowych, w szczególności modeli dyfuzji, wykorzystujących techniki SMC. Planowane badania będą kontynuacją przedstawionej w pracy doktorskiej autorki projektu analizy statystycznej metod opartych na algorytmie filtru cząsteczkowego.